2015 ММВБ, Forts - "Чем глубже дно, тем толще рыба!"

издержки гораздо ниже. волатильность та же, фьюч ходит за акцией как слон на веревочке, небольшой +-. ликвидность - на ликвидных та же, на низколиквиде - ниже, чем акции. можно торговать до полуночи. ограниченный срок жизни. шортить можно любой и бесплатно. ну вот и вся разница. )
да, ещё плечо побольше.

 

Куда Region_98 делся?... Последнее сообщение на форуме - в мае. Не случилось ли чего с парнем?... (

 

яндекс?
могу в совсем доступной форме проликбезить. )

 

В любую подальше от российского рынка )))

Да, 13% удерживает брокер при закрытии позиции, если появилась прибыль по итогам года. Обычно так.

 

Вот очень коротко про фьючерсы, без ненужной для начала теории.
Абстрактно - это те же акции. Есть цена фьючерса и стоимость Это не одно и то же. Цена пропорциональна цене акции. +- небольшой, не больше 2% обычно, т.е. может немного опережать на трендах. А вот стоимость рассчитывается с поправкой на курс доллар/рубль. Т.е. стоимость рассчитывается как цена фьючерса в долларах, по текущему курсу рубля. Покупаем точно так же как акцию, продаем. Шорт бесплатный. Один нюанс - имеет срок жизни. Сейчас самая ликвидная серия U5, это та, которая раньше остальных "закроется". Смотрим в колонке "до погашения осталось дней" - вот столько дней с фьючерсом еще можно работать. Хотя бы за 1 рабочий день до его погашения лучше от него избавиться. Не избавитесь - его продаст (или откупит шорт) за вас брокер, взяв двойную (вроде так) комиссию. После погашения серии U5 самой ликвидной станет следующая, например Z5.
Как найти нужный? Фьючерс на сбер например называется SR. Значит работаем с SRU5. После истечения его срока жизни - SRZ5. "5" - это год.

Надежный инструмент? Относительно. Это обязательство маркетмейкера (кто выпустил фьючерс в обращение) перед вами выкупить его обратно в любое время по текущей цене (предложению). Акции надежнее? Ну вроде да. Ведь действительно, когда рухнет биржа, Греф прибежит к вам менять назад свои акции на имущество сбербанка. Обязательно прибежит. Только двери не закрывайте, чтоб он долго не стучался. )

Теория коротко. Фьючерс это ценная бумага - право выкупить базовый - акцию. Не забивайте себе этим голову, не нужно ничего на него покупать. ) Биржа просто выкупит его у вас в конце его жизни, если зазеваетесь. Но цена в последние минуты может быть не очень выгодной, избавьтесь от него лучше сами заранее. Как сказал ранее - лучше не позже, чем за день его погашения.

Можно уже торговать серией Z5, это которая погасится позже на 3 месяца чем U5? Да пожалуйста, если есть предложения в стакане. Но торгашей в стакане меньше, т.е ликвидность ниже. Соотв. и спред (разница между предложением и спросом) может быть большой, т.е. не всегда выгодно.

Самый ликвидный и очень интересный фьючерс на индекс РТС. Текущая серия RIU5. Стакан полон даже около полуночи, перед закрытием биржи. Вы не привязываетесь к одной бумаге, это "температура в среднем по больнице", т.е. среднее по голубым фишкам.

Вот такое окошко в Квике нам показывает котировки фьючерсов. Видно, что они отличаются от цены базы - своих акций примерно в 100 раз. Они так и выпускаются на старте - цена акции * 100.



А теперь создайте заявку. Стоимость одного фьючерса будет не равной цене. потому что курс доллара гуляет.
Кроме стоимости увидите ГО покупателя (или продавца при шорте). Оно значительно меньше. Это и есть "плечо" на Фортсе. Например имея только 100тыр вы можете купить фьючерсов на лям, если в заявке указано ГО только 100тыр. Т.е. плечо будет 10. И плечо, как и шорт - бесплатны в содержании, в отличии от акций.

Комиссия за покупку/продажу фьюча очень небольшая. от 50коп. до 2руб за 1 контракт в зависимости от аппетита биржи и брокера. Возьмут при покупке, и еще раз - при продаже.

А теперь забудьте всё что я написал и просто торгуйте ими как акциями, не забывая избавиться от них за день по погашения. )
И с плечами поаккуратнее.

 

То же самое, брокер откупит по текущей цене. Но цена может хорошо гульнуть в период принудительных закрытий. Лучше самому заранее.

 

Речь не о рынке Фортс, а о всем российском рынке ценных бумаг. Запрос был

На рос. рынке нет ни первого, ни второго, ни третьего.
Впрочем, с "понятностью" дела обстоят неплохо. Посмотришь на общие тенденции, и всё понятно. Тенденции - в области ниже поясницы. И всё глубже, и глубже.

 

Но я не призываю вовсе не работать на рос. рынке. Стратегии на теханализе вполне себе работают. Вот например выше приводил пример простейшей арбитражной стратегии. Самому стало интересно, набросал за пол-дня советник, обкатал сутки на небольшом отладочном (реальном) счете, даже деньжат срубил побырому )



Вот на мороженное детишкам хватит ))) 1% чуть больше чем за сутки.



Я к тому, что, повторюсь, не нужно изобретать велосипеды и тем более пытаться "понять" макроэкономические тенденции в стране без экономики, а уж тем более монетку подбрасывать с глубокомысленным видом, вчитываясь в отчеты отечественных недоэмитентов. Поройте в инете готовые стратегии, куча людей на них сломали кучу копий и положили годы жизни. Бери ,пользуйся, зарабатывай. )
Аминь.
В смысле - удачи.

 

Ну вот ,пока мы тут с вами беседуем, ещё 0.4% за пол-часа. ) Это без плечей.

 

Вектор мыслей правильный. )
Но хочу предостеречь от случайностей. Например какая-н. военная заварушка в какой-н. Саудовской Аравии, нефть за неделю до 100, наша мамба - тоже в 2 раза.