i Фондовый рынок 2021 в год Быка новые высоты

Это как у астролога или экстрасенса
Каждый видит то что хочет видеть
Для кого то кирыч имеет такой же уровень попаданий как и тиграт
А для кого то оба - пророки

в теханализе имеет смысл смотреть только уровни - чтобы понимать как поведёт себя толпа хомяков или роботов
А всякие Фибоначчи Эллиотт и беллинджеры это ретроградная Венера в жопе Луны

буду рад ошибиться

 

На Сицилии произошло извержение супервулкана Этна. Из кратера вулкана бьют лавовые фонтаны высотой до 100 м, а плотный шлейф пепла поднялся примерно до 5 км.
На склонах Этны за последние 24 часа было зарегистрировано 17 землетрясений.
За свою историю этот супервулкан неоднократно становился причиной ужасающих бедствий и гибели людей.

Ждем Йеллоустоун! )))))))

 

Мда. Попил вчера винца

 

ВЫ сами то поняли,что написали?

 

Storm(c) высказал своё мнение, которое может отличаться от других.
Как-то так.

 

Но растут они очень круто последние 2 мес

 

Бро я же написал - мнение дилетанта.
И еще написал что буду рад ошибиться.
Познания в ТА у меня примерно такие же как и в трейдинге в целом.
Я только начинаю этот путь.
Но вот время тратить на ТА наверно не буду ..
ИмеюМнениеХренОспоришь
)

 

ТА это конечно почти чистая астрология. Однако, у него, впрочем как и у астрологии, есть элемент "самосбывающегося пророчества" — предсказание, которое косвенно влияет на реальность таким образом, что в итоге может оказаться верным.

Если все будут строго следовать ТА, то он начнет работать лучше. Если все от него полностью откажутся, тогда он перестанет работать совсем.

 

хоть одна позитивная новость была в это году???

 

Можно позанудствую? ))
Тут коллеге нужно было сдать тест на знание основ матанализа и линейной алгебры. Начинаю объяснять, что такое производная, в чем ее геометрический смысл - задает вопрос. Типа какого хера ты утверждаешь, что она показывает рост функции, если "эта кривулька, которую вы называете графиком функции" явно идет вниз?
Пришлось дополнительно объяснять про интервал наблюдения )))

 

Евро вырос))

 

Мне страшно представить кем ты работаешь, если коллегам необходимо сдавать такие тесты.
У меня по вышке 5 конечно было. Но прошло много лет и производную от логарифма я отличаю едва ли совсем нет..

 

Это средний и высший менеджмент заставили. Так-то знания уровня 9-10 класса средней школы времен СССР, хотя я не уверен в части вычисления матричного дискриминанта )))

 

Давай попробую вяло оппонировать в форме министатьи. )

Польза теханализа всегда вопрос "религиозный". Например комбайнер готов мордасы бить оппонентам его мнения о бесполезных тратах на освоение космических пустот. Итак.
Применять как монопольный сигнализатор? Нет конечно. Не применять совсем? Наверное удивитесь в очередной раз находя в ревью многомиллиардных успешных фондов всякие технические палки на графиках. Вникаем.
Главный, ведомый фактор определения отставания или превышения цены справедливых уровней - конечно фундаментальный. Многомерность слагаемых факторов можно свести к нескольким - успешность и перспектива компании, объемы денежной массы инвесторов, положение мультипликаторов относительно отрасли. Допустим компания "в цене". То есть должна быть прямая линия цены. Но так не бывает. Идем дальше.
Покупатели и продавцы объемами и эмоциями, переливами инвестиций колеблют цену в неких диапазонах. Иногда эти движения перерастают в необоснованные (обоснованные пока не берем) большие движения гораздо выше или ниже справедливого (см. выше) диапазона, смотрим на цены - жесть кучерявая, глаза ломаются. Вот тут пробуем применить теханализ.
В рамках рассмотренной ситуации (подозрение на отклонение от справедливой цены и ожидание возврата к ней) строим скользящую среднюю цены. Оцениваем уровень центральной скользящей средней фундаментально, сравниваем с отраслевыми конкурентами. Оцениваем коридор колебаний относительно средней (в помощь тот самый боллинждер, прайсченнел, не руками же считать каждый тик?!). Сравниваем с отклонениями от справедливой цены конкурентов по отрасли. Видим отклонения с интересной перспективой дохода от возврата к справедливой цене - принимаем торговое решение.
Здесь рассмотрено применение флэт-технологии, движение в каналах. Поэтому взяты два простых и визуально удобных индикатора. Есть еще трендовые анализаторы.
Итог - применять теханализ монопольно? Нет конечно. Как механизацию быстрой визуально удобной оценки отклонения цен? Конечно. Но необходимо разобраться в их назначениях, особенностях и параметрах и научиться их применять.

Добавлю первый попавшийся текущий пример. Я оценил компанию JKS как растущую. Но не спешил брать. Фундаментал положительный, форвард растущий. Ожидаю смягчения риторики торговых войн US-CH, вчера выбран Байден. Как и ко всем другим компаниям я применил теханализ. Готовые боллинджер и прайсченнел мне не нравятся, вижу их довольно примитивными, дающими недостаточно вероятные каналы. Поэтому была построена скользящая Кауфмана, построен коридор на конструкции анализа колебаний, фильтр шума по тому же Кауфману, ожидающий параметр. Короче - свой прайсченнел. Вчера цена развернулась под нижней границей канала и я купил. Сейчас +10%, цель 1 - средняя канала.
Верхний график - дневной, основной. Нижний часовой для точного входа - применена система 3-х экранов Элдера (в данном случае два).



Не расценивать торговой рекомендацией.

 

Ещё бы краткое содержание

Шторм, на фонде почти все как в бизнесе в части многофакторности:
1. У тебя есть идея.
2. Видишь уровни и понимаешь потенциально безопасный уровень. Как раз основы ТА нужны
3. Смотришь показатели p/e, peg и прочую ересь.
4. Смотришь тему, на твой взгляд взлетит или нет. Читаешь что пишут.
5. Оцениваешь риски.
6. Ждёшь момента и заходишь.
7. Ждёшь момента и выходишь. Можно молиться
И да, винишь в неудачах себя. Ну и таймфрейм надо брать длинный.

 

А ещё надо верить в свой ТА иначе не взлетит

 

Господа, ну чего спорить об очевидном?

Вот смотрите, если человек умеет водить машину, то он с результатом близким к 100% каждый день без аварий доезжает до работы и обратно. Хотя дорога не сильно менее "волатильная" и непредсказуемая чем рынок.

Если бы умение применять ТА равнялось бы близкому к серьезному проценту "угадыванию" цены или хотя бы уровня, тогда можно было бы как-то серьезно это рассматривать.

Если бы ТА действительно работал, то народ устойчиво обгонял бы рынок. Причем чем более длинный период, тем больше бы обгонял. Но сейчас практика показывает обратное.

 

Спасибо конечно..
Но вот в чем вопрос. Любой анализ графиков зависит от таймфрейма. Скользящая средняя восходящая легко может оказаться нисходящей
поворот фордевинд ...

 

Именно! Если послушать разных гуру трейдинга по ТА, то обычно они так и говорят...

Это третья волна в пятой, хотя может и волна "С" в АБВГДЕйке... Короче, на графике ясно видно, что цена пойдет либо вверх, либо вниз, хотя я и на боковик тоже отдаю 33% вероятности! )))))))

 

Если ТА это то о чем пишет Виндман и XVG - и только это, то это применимо, обосновано и даже необходимо.
Просто мне как новичку кажется что ТА это про волны, разволновки, фигуры и головы с плечами.
Попытка используя только график - предсказать следующую итерацию.
Но мазафака это же не график функции это историческое отображение данных.
Зная что было вчера, нельзя предсказать что будет завтра. Даже направление движения цены нельзя предсказать.
Хоть там хер с плечами будет изображен.
Но если говорить о средней в конкретном таймфрейме, пробитии уровней и ожидании реакции толпы - то да. Такой футбол нам нужен.

 

Хер с плечами это не серьезно! Вот если жопа с ручкой, тогда все! Пора бежать с рынка! ))))))

 

Какой технологический стэк используете для своей системы?
У меня команда с C#, ASP.NET, Python, SQL Server, Azure, Power BI

 

Гораздо интереснее (помимо фундаментального анализа) - оперировать новостями.

Вот например.
$REGN

17:37 в телеге пишут что ФДА остановило испытания препарата против лимфомы и блаблабла
в 17:20 бумага падает на 3% за 5 минут
То есть тот кто получил эту новость в 17:19 - сделал на шорте 3%
Вопрос- во сколько эта новость была опубликована официально ?


*уй! в смысле штанга !
Новость от reuters была опубликована в DEC 14, 2020 6:08 EST

 

Короче, надо следить за нефтью! В ней вся сила! )))))))

 

Дополнил пост примером. Там экраны Элдера применены, как раз про таймфреймы.
А так, да, минимально интересный таймфрейм для меня - дневки. Ну, кто-то и пипсует, брокеров кормит. ) И снижает маржу высоким коэффициентом комиссия-маржа, вплоть до отрицательного результата даже на положительной математической модели. Я например эту детскую болячку давно пережил. )

Не являюсь гуру, не вижу будущего, всё изложенное - только моё видение рынка и технологии анализа и торговли.

 

Как портфель, в котором по одной акции?

 

Никогда не мог себе объяснить работу хэд&шоулдерс, но, блин, эта мразота работает ) Как фундаментально - загадка. Ни в коем случае не как основной сигнал.
С двойной / тройной вершиной и дном как-то можно объяснить плитами уровней больших игроков.

 

Не спец я в серверных технологиях ) Попробовал IIS7 на вин7 (бывший ноут жены), омрачился сложностью, поставил на APACHE + внешний DDNS, на роутере проброс 80 порта.
На сервере только сайт, все расчеты и JSONы готовятся на другой машине. Python, да, медленный но незаменимый динозавр )

При аварии какой-то процесс занял 80 порт. Разблокировал в реестре, но блин не разобрался толком.. /

 

Вся суть ТА в том где купить, где продать и где поставить стоп.
Есть сигналы (не один, а савокупность), купил, поставил стоп и тейки. Нет сигналов не купил.
Есть торговые системы, где сигналы баллируются и покупается, если набирается определённое количество баллов. Но это всё для таймфреймов 4 часа и меньше.
На ТФ от дня просто меньше дерготни.
Я не вляюсь гуру ТА, но вот как-то так мыслю.

 

Надо пилить нейросети
1 - фа + скринер (поиск новых идей)
2 - сигнальщик (новости, та, индексы, фазы луны и проч)
3 - портфельный управляющий (согласно выбранной стратегии и установленной норме прибыли)

Уверен, что подобный спекулянт способен держать 2-3% в мес
А это очень большие деньги на самом деле )