2014 Фондовый, Срочный рынки - "тощую лошадь" строго в гору!

TCS LI
находясь в шорте по этой бумаге, очень помогает чтение опусов предводителя этого банка. очередной раз даёт убедится в том, что рыба гниёт с головы.

 

я как-то прикидывал с учётов стоимости нефти и изменения курсов дивы на преф за 2013 должны быть примерно 2,3руб. Это 9,5% дивидендной доходности. Это я ещё не добавлял проценты по валютным депозитам, которые компания получает и прибыль от профильной деятельности.

учитывая изменения курсов в этом году и допуская что цена нефти в 2014 останется без изменений, можно прибавить ещё 50 копеечек

получается 2,80руб что по текущим ценам даёт 11,5% див доху


всё расчёты на пальцах, прогноз консервативен, думаю цифры будут не ниже

 

ну вот сглазил) минус 6% сегодня. начинаем покупку

 

отличный ценник, хорошо ухватил

это обычное напоминание для держателей опционов на фьючерсы на акции, у них экспирация сегодня.
14е марта - экспирация опционов на фьючерсы на акции
17е марта - экспирация опционов на фьючерсы на индексы (RTS; Si)


в случае квартальной экспирации поставки нет, идет расчет.
В другом случае идет поставка БА.
Допустим у тебя есть купленный кол 110000 страйка, экспирация проходит на отметке 115000, в случае квартальной экспирации у тебя будет зачислена маржа 5000 пунктов (твоя прибыль),
в случае промежуточных экспираций тебе поставят купленный фуч РТС по цене в 110000


При купленном опционе максимальный риск это его размер премии (то есть его стоимость), независимо от его текущего ГО
При проданном опционе максимальная прибыль это его размер премии, риск не ограничен.

И те и другие опционы имеют свои плюсы и минусы, в зависимости от рыночной ситуации

 

Надеемся что до этого не дойдет
В крайнем случае нужно будет искать обходные пути


с Теслой конечно аккуратней надо, восьмикратный рост за полтора года

 

да, ты рискуешь только этой суммой и ничем больше
100 * 260 = 26000 пунктов
в рублях: 26000 * 0,733 = 19060руб

при нынешнем курсе стоимость 1 пункта ~ 0.733руб

 

Тоже видел - и даже успел прикупить немного ADR Мечела сразу после новости ;-)
Лояльному олигарху дадут два с половиной миллиарда фактически бюджетных денег (ВЭБ - государственная компания), чтобы еще немного поиграть. И мы тоже поиграем

 

Опять добавлю ремарку
по опциону экспирация происходит не всегда автоматически, он должен быть глубоко в деньгах

 

банкир это человек, который одолжит Вам зонтик в солнечную погоду и отберет его когда начнется ливень.

После 2008 года кто то еще серьезно кредитуется у Альфы? после того мегакидка было понятно, что кредит в альфе - это ружье на сцене. Оно обязательно выстрелит. Надо быть сумасшедшим, чтобы брать в альфе кредит.

 

Ниже нуля цена быть не может
Да маржа продолжает расти, размер прибыли неограничен, но растет меньшими темпами. При сильном движняке дальние опционы растут сильнее

 

ну вот и посмотрим кто сумасшедший.

 

А чего там может быть в стакане? Рисуют, что купленный за тыщу опцион стоит пять рублей ))

 

Кто в курсе? откуда такая волатильность? Кого-то обязали покупать рынок?

 

это уже зависит от брокера,
некоторым достаточно и на 1% быть в деньгах для автоматической экспирации, а некоторые вообще экспирируют только по заявке, независимо от того на сколько глубоко он в деньгах

 

Согласен, исхожу из принципа, предупрежден значит вооружен ))

 

1) Цена ниже нуля не может быть, иначе риски были бы не ограниченные
2) Да, а также на стоимость опциона (помимо движения рынка) влияет волатильность (IV). Для купленных опционов чем выше АйВи тем выше их стоимость.

 

Ну что, похоже, цели достигнуты!
Утаптываем дно и наверх, к 1200-1250.

 

ИМХО, небольшой корректоз и дальше вниз

 

Поглядим на следующей неделе.

 

Вниз снова вниз и дай бог свечей)

 

Оптимисты
По мне, сейчас, сидеть в бумагах РФ компаний - самоубийсво.

 

Здесь легких путей не ищут ))

 

Ок.
Максимум вижу еще 3-4% процента от закрытия вчерашней вечерки