2014 Фондовый, Срочный рынки - "тощую лошадь" строго в гору!

не совсем так
Цели и задачи ММ на МБ отстоять в стакане положенное время, не брать или как можно меньше брать позу на книжку, и получить с биржи вознаграждение, причем вознаграждение это основное в этих условиях, ибо это позволяет профучастнику себя позиционировать как ведущему бизнес с МБ, ну или это просто почетная обязанность, то бишь "политика"-)
Поэтому ММ автоматы настраиваются немного по другому, смещение спреда относительно теор цены, смещение в зависимости от направления сделки, смещение в зависимости от позиции на страйке и тд, в зависимости от политики RM компании и лимитов.
Если ММ начнет заморачиваться и пытаться всюду лепить синтетику имея стат преимущество бид-аск спреда, никаких денег не хватит, а отстоять нужно месяц чтобы получить с биржи вознаграждение за труды-)

Если чо, устриц ел, был прокладкой между стулом и клавиатурой на опционах индекс ртс осень 2005-весна 2007, полтора года стоял в стаканах один-)

 

1-вне
2-около
3-в деньгах

тэта конечно здорово, но еще есть дельта, ибо при сделке 1 опцион дельту не перекрыть, сразу перекос и соответствующие риски-) соответственно или брать этот риск, или перекрывать дельту и пытаться делать синтетику, или смещаться забирать бид-аск спред, вариантов масса-) я хз как бизнес-логика вашего автомата настраивается-)

автомат работает через шлюз?

 

1. верно
2. верно
3. верно

впрочем zays уже выше отметил
при базе 99 и 101, в 100 колле будет одинаково высокая тетта, с одной лишь разницей что при базе 99 - 100 колл будет состоять целиком из временной стоимости, а при 101, будет на пункт в деньгах + таже временная стоимость. То есть он будет совсем незначительно в деньгах

 

абсолютно согласен)
но этот робот называют маркет-мейкерский не потому что он выполнял функции ММ, а из-за схожего принципа работы с ММ. Он ни в коем случае полностью не копирует, и уж тем более не выполняет конкретные функции маркет-мейкера, просто принцип работы в чем-то схож)

 

Распад лучше всего брать на 1 или 2 варианте, в 3-ем если только совсем незначительно в деньгах - можно использовать)

 

сижу смотрю дневки сбера - вспомнил как-то на курсах лет цать назад рассказывали про мед. поглощение. вот оно есть. и мое вью что сбер ухоит до конца года на 67руб. зафиксировал-проверим. докупил сургуча на 50т.р. все идей нету.

 

Тоже заметил эту фигуру. Но она медвежья в бычьем тренде, а сейчас в обратку может сработать.

Прикупил сбер, посмотри сегодня, кто из нас угадал.

 

все зависит от кривой IV, и как она будет себя вести в будущем, что делать если возврата не будет и когда фиксить лосс, и тд

что касается способа подключения, квик штука сама в себе, и преимущества в скорости перед другими автоматами нет, так что возможны сюрпризы-)

я ни коим образом не сгущаю краски, это я к тому что стратегия должна быть как можно проще и иметь как можно меньше настраиваемых параметров-)

 

коллег а где вы бычий тренд увидели. ( про сбер дневки) и с таким рупием опсно входит мое вью.

ссуко транснефть кто же там сидит? бесит когда чего то непониманию.

 

че вообше по мамбе происходит, куда она так прет?))

 

у Левченко была идея сравнить текущую ситуацию с кризисом в Аргентине, дикая инфляция и мервал в небо.... но все равно , мне кажется, что мамба приехала.

зы если закрытия выше 1592 не будет, то точно всё.

 

Я и говорю, что поглощение работает в бычьем тренде, а его нет. Поэтому может сработать в обратку.

В транснефте я сижу.

Норникель за 10-ку продал. Жара!

 

Слава, захеджировать вегу достаточно проблематично, в любом случае это отразится на временном распаде, да и не будет этот хедж точным на 100%
Кстати, помимо риска вертикального сдвига улыбки, есть еще и горизонтальный (перекат улыбки) здесь БШ далеко не точен в оценке дельты.
У тебя робот работает в обе стороны? то есть как на покупку так и на продажу?

 

Просто если будет работать в обе стороны, то волу можно сгладить примерно одинаковым кол-ом как купленных, так и проданных опций.

Либо же если работает только в сторону продажи, то хеджить волу фьючем RVI, он должен был в ноябре запуститься, там вроде и ликвидность есть, я правда еще не разбирался с ним, но это аналог неликвидного RTSVX

 

Что дальше?

 

странно, на moex на стартовой странице висит RVI 12.14, должен быть

P.S. Нашел в Квике, VIZ4 и VIF5

 

Смотрел как-то пару недель назад, ликвидность была неплохой и спред человеческий. Может из-за вечерки

 

мервал в небо потому что капитал контролс и тарить кроме местных акций нечего населению

китайские стоки примерно по этой же причине растут

 

поясните про полюсзолото.
никак не пойму откуда такой рост...

последние три дня у золота консолидация, а полюсзолото прет как на дрожжах.

 

Слухи что минфин обяжут выкупать слитки у производителей.