Фондовый рынок 2016 - "Чем дальше в лес, тем больше профит!"

нет. просто надо поделить эту сумму на 15 акций
во-первых - риска меньше раз так в 15 сразу,
во-вторых - вы мало повлияете на акцию, и своих 5% дождаться гораздо быстрее. при падении усреднением опять же проще закрыть хотя бы в 0.

но вы делаете такую же ошибку как и сделал я) нельзя таким объемом заходить в одну акцию.
поанализируйте лчи за последние года, самые большие потери, и самые большие выигрыши.
заметите, что суммарные потери больше намного чем прибыли, эта разница (потеря-приб) и уходит ММ, но, те кто проигрывают уходят - те кто выигрывают, если не уходят далее при неправильной позиции также проигрывают, тк может не найтись в какой-то промежуток времени противовеса сравнимого им по деньгам, и противовесом оказывается уже ММ (что кста сильно видно в сбере, роснефти, газпроме, магните, и гмк недавно) в остальных акциях сильно нет объемов, поэтому болтанка по синусоиде.

ps.интересно написание постов тут, тк при формировании сообщения наталкивает на мысли и размышления, на которые бы даже и не задумался

 

Спасибо большое за ответ! Но как понять в какую сторону ММ погнал бумагу? Конечно спустя пару дней можно понять, но запрыгивать бывает уже поздно ибо зафиксятся об тебя и превратишься в инвестора. Вот как я в Мосбирже со 106 р.

 

А можете немного пояснить эти таблички? Как вы строите свою мысль относительно этих цифр?
Спасибо!

 

эти таблички не зря придуманы, а специально, чтобы легче маржинколить.
вот стоял человек на все плечи в акциях в лонге, или шорте а это наверно (~7 ое 100/14) и ушел в минус, но ничего можно пересидеть просто время, но
тут новость, в первое поднятие плечо сокращается 100/16~уже где то 6ое, потом еще сокращение 100/19-пятое, и если был небольшой минус (неважно лонг или шорт) то при изменении коэффициента, удс становится уже гораздо меньше,достаточно продолжить движение против позы и коэффициент удс стремится у 0. тут и наступает маржин колл или человеку приходится крыть часть позиций в минус.
у нас, предполагаю, на плечах работает 90% спекулянтов - все хотят много и сразу.
на фьючах там покруче коэф вроде и маржинколят еще жестче.
это не грозит тем, кто работает без плеч, без плеч можно почти все пересидеть ( вопрос лишь только во времени -до года бывает), но нет такого % в выигрыше как с плечами, и все равно есть шанс нарваться как в юкосе или трансаэро.

ps.я не какой то гуру, я могу сильно ошибаться,и не советую сильно прислушиваться,тк я сам в данный момент в минусе таком, что многим и не снилось. информация просто для размышления.

 

мне кажется это всегда работает, пример - недавнее ралли в акциях северстали, там загнали акцию на хаи против шерсти, мишек вынесли не раз и не два, но в отдельных фишках типа газпрома - там суммы в 100-200 млн особо погоды не делают

но в массе - полностью согласен, рынком движет соотношение длинных/коротких позиций которые видит ММ и отыгрывает движение против шерсти

вчера зашел в мосбиржу по 101.8, думаю если перед осечкой сходит на 106-108 - скину, если нет - буду инвестором )))))) нравится мне эта бумага

 

я не покупал, после пикирования с 85 ниже 70, было все понятно уже.
Но в любом случае думаю насчет фишек вы правы, например по Роснефти, нет предпосылок такого бурного роста

 

по этой логике, вам надо заходить в больше компаний и меньшим объемом и все будет чики-пуки)

 

это тех профитов
что я снимаю не снимешь
когда размываешь
да и не могу я зондировать сразу 20 акций
это идиотизм
если честно
решил
что по 4 буду работать

 

не забудьте предупреждать куда входите, мы с вами не против будем кататься)

 

Для портфеля важны не количество активов, а не кореллирующие между собой бумаги. Толку от 15, если они одинаково дружно вниз-вверх ездят?

 

С этим, вроде, не поспоришь. Но, имея в портфельчике (размером совсем не интересном для ММ) "валютные" сурпрефы и гмк против "рублевых" втб, магнита и аэрофлота не смог подтвердить данную теорию практикой. Коррелируют, гады. )))
А вот теория beggin2008 выглядит очень убедительно и практикой блестяще подтверждается.

 

За комиссию не против )))

 

В этом

В плане портфеля только российских акций корелляция будет всегда. Только геополитические риски чего стоят.
И РФ это всего 3-4% от мировой экономики.

 

герой труда России просто обязан платить супер дивиденды))

 

я не спорю, это может быть бредом (хотя у меня против этого имеются очень веские основания, кроме написанного раннее тут, что я не могу озвучить), но ваше сообщение более бредовое, почему?
лукойл, татнефть, газпромнефть,транснефть, сургут - почему не прут то? нефть вверх, а некоторые ниже средней годовой по цене или в своем диапазоне,ктото и низко даже,кроме газпрома.
ну и напомню 3 случая с кадиллаком, а именно магнит, уралкалий и гмк. как происходило движение акций, буквально на следующий день после закрытия или открытия им позиций, таких примеров накопилось помимо него очень много.и возможно я бы согласился еще с вами, если бы после такого движения акция за короткий промежуток не падала камнем вниз и не возвращалась на ту же цену или ниже.

 

День добрый
Скажите, а как вы определяете, что ММ (я правильно понял это маркет мейкер?) что то скупил, т. е. взял себе на баланс?

 

С интересом читаю ваши посты, но честно до конца их не понимаю. Может со временем пойму.

Касаемо позиций, напр. лонги Кадиллака. Чем его поза - вызывает какую-то реакцию ММ ? По сути - это те же самые акции, которые 2 минуты до него - были также в лонге у другого (других) владельцев. Благодаря сделке - изменился владелец и не более. Или когда эти акции были у других - Уралкалий мог и должен был расти? А как они перешли Кадиллаку - ММ обозлился?))

Допущу конечно, что Ваши теории о Кукловодстве ММ на каких-то инструментах работают.
Но когда Вы это приписываете Сберу (у которого оборот до 15 ярдов в день по акциям и столько же ещё по деривативам ) - я это недопонимаю.

И кто есть ММ ? В частности по Сберу.

 

ММ это наверно МосБиржа )

 

Обычно ММ это и маркет мейкер или мани менеджмент

 

http://moex.com/s1426

http://moex.com/ru/makers/stock.aspx?mode=main

тут особых тайн то нет

 

Товарищи, я тут решил поюзать программу ELWave, рисует волны по инструментам. Дак вот, в мосбирже она нарисовала, что сейчас будет коррекция в район 52р осенью

 

в выделенном вы уверены? если бы он скупил на такую сумму у других, то цена бы ушла вверх очень прилично, почему этого не происходит? предполагаю, что от владельца к владельцу проходит малая часть сделок на рынке, все остальное бумаги ММ и рисуемые объемы.
при любом позитивном или негативном моменте, люди действуют с большим запасом по покупке продаже.
так при позитиве не нашлось бы продавцов и тот бы сбер сделать мог +20% за пару секунд, при негативе еще хуже -не нашлось бы просто покупателей, все продавали, а те кто хотел купить ставили заявки очень низко. чтобы этого не происходило должен быть ММ, который предоставляет ликвидность. у него имеется какой то объем, достаточно большой (кол-во акций, денег), которые он либо продает либо откупает постоянно (поэтому иногда можно продать или купить на 50-100 лямов и цена не поменяется даже на 0.2%) - вы думаете он в минус будет работать? если у него скупили очень много акций - все в лонге, что ему делать - правильно гнать цену акции вниз, чтобы откупить чуть дешевле или не давать расти, чтобы откупить по той же. а если ему продали много акций - очевидно, если глобальные рынки более менее спокойные, он будет гнать выше как возможно, чтобы приучить к новой цене, а потом потихоньку опуская по 2-3% , продавать людям, думающим что цена хорошо упала.
маржины -это уже побочное, если есть возможность конечно же ММ повезет к ним, тк там заработки гораздо выше. или держать будет чтобы еще и брокер на % с плеч побольше заработал.
ваше выделенное верно, НО на тех инструментах, где нет ликвидности, нет ММ. вот именно там и происходит постоянная смена владельцев, и поэтому акции прыгают по 10-50% в день.

по сберу, да это самая ликвидная акция, и она в том числе тоже под ММ, с одним лишь различием, что объемы там гораздо больше, поэтому и большие движения вызывают только очень большие позы. и там интересы многих мм, нужно как то договариваться, а могут еще и иностранцы зайти, поэтому могу согласится - она менее кукловодная.

очень интересная табличка, не видел их
оказывается
Акционерное общество «Открытие Брокер» как раз ММит кучу акций
то есть сам брокер и ММ, а если еще с парой крупных брокеров обмениваться инфой по нужным позициям акций, то можно вытворять нужное.
пример по северстали просто показательный.

 

Разволновка в этой программе нарисована неправильно. Волна 4 не может заходить за волну 2 - это один из основных принципов. Поэтому расчёт на 52 неверен. Вернее так - может и будет 52, но уж точно не по этой разводновке

 

Если все скупили и все в лонге, то рынок сам упадёт. Без всяких мм. Банально - покупать просто больше некому

Мм изначально нейтрален к рынку. Его заработок это то, что ему биржа платит - комиссия. + спрэд.

 

Что-то мне подсказывает был бы такой грааль в виде программы, все трейдеры были бы успешны
Разделю мнение beggin2008. Поэтому, если вмешается ММ, то никакая программка не поможет с прогнозами.
Мнение beggin2008 разделяю потому что движение некоторых акций в последнее время кроме как его теорией не объяснить.

 

Такое вряд ли возможно. Всмысле, что все купят в лонг все акции одного эмитента. Ведь люди все разные, кто-то наверняка будет шортить. И таких кто-то может быть очень много.

 

А у меня брокер Открытие. Вот редиски. Они оказывается ещё и на стороне подрабатывает...
Скажите, а есть возможность как-то определить сколько людей шортят бумагу, а сколько купили в лонг? Что бы хоть как-то идти в ногу с ММ. Может индикаторы на графиках, показывающие силу быков и медведей?
Или такая информация доступна только ММ?

 

он не может быть нейтрален,
нет, иначе он был бы постоянно в большом минусе против толпы.и на хороших отчетах акции бы росли, а на плохих валились, а ведь постоянно ситуации, когда наоборот.

у тех у кого она есть - и делают деньги.
скажу только, что по объемам сделок это точно никак не отследить,тк там нарисуют продано 5 миллионов сбера, куплено 1 миллион, а на самом деле будет куплено 1миллион а продано 500тыс. иногда у втб кончаются акции в шорт - обычно это значит, что весь объем у втб зашорчен, либо если акция уже высока и втб не хочет давать в шорт на такой цене, а ММ кроется. последнее время такое было на северсталь и сбере, роснефти, что очень удивительно особенно для сбера.

 

http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx

))))) все доступно

а что толку )))))

кстати насчет северстали, у них основной продукт, это горячекатанная рулонная сталь, а в шанхае ценник спекули разогнали:

http://www.metaltorg.ru/metal_catal...goryachekatanaya_rulonnaya_stal/?module=index

потом ввели ограничения, для спекулянтов и ценник припал

в любом случае цена северстали кореллирует с этим графиком