Фондовый рынок-2023: У инвестора нет цели-только путь.

Ребалансировку делал один раз, до сво толькотреинвестировал дивы, сейчас ничего не покупаю пока.

 

Сейчас равно наверное, да.

 

BABAнька то сегодня не чета всяким майкрософтам

 

Золото стоит до 1960 подержать.

 

а есть у кого-нибудь какая ни то промо на открытие нового счета в финаме?

 

Через две минутки будут минутки... ))

 

Вот вы где! А я думаю, куда все пропали... )))

 

Я через полюс.

 

Добрый вечер. Обсуждаем Наш, фондовый рынок.

 

Добрый!

А смысл его обсуждать? Просто купить доллары получается выгоднее... ((

 

купить по пиисят, а перед этим продать по стопиисят ))
и снова ждать стопиисят ))

 

Нет

и нет.

 

Считаешь вечер не добрым? )))

 

А получить двадцать пять! ))

 

фиг такую статью найдешь ))

 

ну как же ? мы жешь тут в основном патриоты искренне любим сбер и гмк ) вот их и обсуждать
мы знаете ли в пятикомнатных квартирах не жили (с)

 

Мать моя!!

три раза лайк !

 

Привет, Потифар. В этом году ждём (я, по-крайне мере) также, много инсайдерской информации с высоких этажей сити.

 

Привет дорогой

Ждать и догонять - это самые любимые развлечения у русского народа !

По мере возможности снабдим тебя и прочих прихожан свежими новостями !
Посмотреть вложение 3653972

 

Благодарен. Тогда как и принято на свящённой Руси, по воскресеньям лучше снабжать, когда выходной.

 

Ну а год то ты как закрыл?
Я так понимаю ни Евроклир ни прочие ицб тебя не коснулись )))

 

может кто-нибудь объяснить, почему некоторые фьючерсы с более дальним сроком экспирации дешевле фьючерсов с более близким сроком экспирации?

ведь цена фьючерса должна отличаться от цены базового актива на величину процентной ставки

например, по индексу РТС или Мосбиржи всегда есть инверсия стоимости
т.е. стоимость фьючерса с ближайшей датой экспирации больше, чем стоимость фьючерса со следующей датой экспирации

сейчас по нефти и газу нормальные стоимости, т.е. дальний дороже ближнего
по Си - тоже норм, по золоту - инверсия, по сберу - норм, по spyf - норм

конечно, в цене фьючерса заложены ожидания, но на дату экспирации цена фьючерса всегда должна сравняться с ценой БА

и если в моно-фьючерсах типа золота, нефти или конкретных акций возможны конкретные ожидания цены на дату экспирации, то почему в цене индексных фьючерсов всегда инверсия?

неужели все всегда рассчитывают на падение индекса в будущем? почему на индексных фьючах всегда инверсия стоимости?

 

Так же как и опционы.
По ним как раз и определяют настрой и ожидания.
Т.е. инвесторы верят или не верят в рост на определенный промежуток времени.
Но в целом там много нюансов, пример изменение ставки или ещё каких условий, многие же на года просчитывают.

Лет 5 назад с математиком нашим общался ( в штатах живёт) на форуме одном, расчёты он делал по всяким индексам/бумагам как раз постоянно дальние брал, прикольный мужик, часто угадывал.
Ну а крупняк целыми отделами считает, ставки делает.

 

здесь нет ответа на мои вопросы

 

Бритни, ты как всегда в своём репертуаре)))
Хотя, йа понял))) тебе надо так писать.
ОЖИДАНИЕ.
НЕТ, НЕ ВСЕГДА ИНВЕРСИЯ.
СТАВКА НА ПАДЕНИЕ -ЭТО ХЕДЖ.

 

*смайлик, бьющийся головой ап стену*

почему на индексных ру-фьючах всегда инверсия стоимости????

 

)))
С чего ты взяла, что всегда?

 

См бэквордация и контанго)

 

ну есть же данные, которые можно проанализировать ))